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村上里沙qvod 汇添富养老2040五年持有搀杂(FOF)A,汇添富养老2040五年持有搀杂(FOF)Y: 汇添富养老主义日历2040五年持有期搀杂型基金中基金(FOF)2024年年度汇报

发布日期：2025-04-01 13:52    点击次数：192

村上里沙qvod 汇添富养老2040五年持有搀杂(FOF)A，汇添富养老2040五年持有搀杂(FOF)Y: 汇添富养老主义日历2040五年持有期搀杂型基金中基金(FOF)2024年年度汇报

人体艺术网                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型   基金中基金（FOF）2024 年年度汇报    基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 03 月 31 日                            汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报   基金经管东谈主的董事会、董事保证本汇报所载而已不存在作假纪录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律牵累。今年度汇报如故三 分之二以上孤独董事署名痛快，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本汇报中的财务目的、净值显露、利润分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等内容， 保证复核内容不存在作假纪录、误导性阐发或者要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以憨厚信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来显露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。   本汇报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 76 页                                                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                                        第 3 页 共 76 页                                                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                                      第 4 页 共 76 页                             汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                          §2 基金简介 基金称号            汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金简称            汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF） 基金主代码           007059 基金运作形式          契约型敞开式 基金合同成功日         2019 年 04 月 29 日 基金经管东谈主           汇添富基金经管股份有限公司 基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司 汇报期末基金份额总额 （份） 基金合同存续期         不依期 下属分级基金的基金简       汇添富养老 2040 五年持有搀杂            汇添富养老 2040 五年持有搀杂 称                     （FOF）A                       （FOF）Y 下属分级基金的交易代 码 汇报期末下属分级基金 的份额总额（份）              本基金跟着所设定主义日历的左近，沉着裁汰权益类资产的竖立比例， 投资主义         加多非权益类资产的竖立比例，给与熟悉的资产竖立策略，合理限度              投资组合波动风险，追求养老资产的历久稳健升值。              本基金给与主义日历策略，即跟着所设定主义日历 2040 年的左近，逐              步裁汰权益类资产的竖立比例，加多非权益类资产的竖立比例。              在严格限度投资组合下行风险的前提下细目大类资产竖立比例，并通              过全处所的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期 投资策略              达到风险收益的优化平衡，实现基金资产的历久升值。本基金的投资              策略主要包括：资产竖立策略、基金投资策略（包括但不限于公募 REITs              投资策略）                  、股票投资策略、债券投资策略、资产救援证券投资策略、              权证投资策略、存托凭证投资策略、风险经管策略。              中证 800 指数收益率*X+中债空洞指数收益率*（1-X）                                           。 事迹比拟基准              X 值详见本基金招募说明书（更新）  。              本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金 风险收益特征              中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。 样式                       基金经管东谈主                         基金托管东谈主 称号              汇添富基金经管股份有限公司                 中国农业银行股份有限公司 信息流露    姓名      李鹏                            任航                          第 5 页 共 76 页                                      汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 负责东谈主       筹商电话        021-28932888                 010-66060069           电子邮箱        service@99fund.com           tgxxpl@abchina.com 客户办事电话                400-888-9918                 95599 传真                    021-28932998                 010-68121816                       上海市黄浦区北京东路 666 号 H           北京市东城区开国门内大街 注册地址                       区（东座）6 楼 H686 室              69 号                                                    北京市西城区回复门内大街 办公地址                  上海市黄浦区外马路 728 号 邮政编码                  200010                       100031 法定代表东谈主                 李文                           谷澍 本基金采纳的信息流露报纸称号                         《证券日报》 登载基金年度汇报正文的经管东谈主互联网网                                        www.99fund.com 址                                        上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 基金年度汇报备置地点                                        理股份有限公司 样式                         称号                               办公地址                  安永华明司帐师事务所（特殊               北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 司帐师事务所                  普通合伙）                       永大楼 17 层                  汇添富基金经管股份有限公 注册登记机构                                       上海市黄浦区外马路 728 号                  司          §3 主要财务目的、基金净值显露及利润分派情况                                                                金额单元：东谈主民币元  .1  期  间  数           2024 年                    2023 年                     2022 年  据  和  指  标       汇添富养老        汇添富养        汇添富养老         汇添富养        汇添富养老    汇添富养         有搀杂        年持有混          有搀杂         年持有混        有搀杂（FOF） 年持有混        （FOF）A      合（FOF）Y      （FOF）A       合（FOF）Y          A   合（FOF）Y 本     -44，409，85   -1，138，23    -78，624，79   -2，486，06     -72，751，869   23，929.80                                第 6 页 共 76 页                                  汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 期        6.01        2.27         3.94        5.38           .93 已 实 现 收 益 本 期   7，233，061.   1，111，743   -78，294，92   -3，155，51   -153，562，85   -40，976.3 利           05         .07         7.92        4.50          0.53           0 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均       1.56%       3.22%       -10.06%     -12.26%      -18.86%      -0.98% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额       2.30%       2.67%       -9.76%      -9.42%       -16.58%       0.50% 净 值 增 长 率                              第 7 页 共 76 页                                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报  .2  期  末  数          2024 年末                  2023 年末                  2022 年末  据  和  指  标 期 末 可 供     59，493，656   8，094，259   150，030，84   6，287，324   224，601，161   3，067，596 分            .16         .74         5.83         .49           .55         .46 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     300，662，23   39，712，27   725，891，56   29，947，94   790，572，149   10，788，12 资           3.66        3.90         6.72        2.31           .41        9.39 产 净 值 期 末 基 金        1.2895       1.2995      1.2605       1.2657       1.3968      1.3973 份 额 净                                第 8 页 共 76 页                                  汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 值  .3  累  计  期  末  指  标 基 金 份 额 累 计       28.95%      -6.54%       26.05%      -8.97%    39.68%       0.50% 净 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 计入用度后本色收益水平要低于所列数字。 数。                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）A                                            事迹比拟                     份额净值       份额净值增                    事迹比拟基       基准收益 阶段                  增长率标                              ①－③       ②－④        长率①                     准收益率③       率模范差                     准差②                                             ④ 以前三           -2.87%      1.06%       -0.07%      1.15%    -2.80%      -0.09% 个月 以前六        4.47%      1.01%       10.44%      1.11%    -5.97%      -0.10%                               第 9 页 共 76 页                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 个月 以前一 年 以前三        -22.99%    0.81%       -11.67%     0.79%   -11.32%    0.02% 年 以前五 年 自基金 合同生 效起至 今                  汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）Y                                         事迹比拟                  份额净值       份额净值增                事迹比拟基        基准收益 阶段               增长率标                             ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率模范差                  准差②                                          ④ 以前三         -2.78%    1.06%       -0.07%      1.15%    -2.71%   -0.09% 个月 以前六 个月 以前一 年 自基金 合同生         -6.54%    0.72%        4.95%      0.74%   -11.49%   -0.02% 效起至 今 基准收益率变动的比拟                           第 10 页 共 76 页                       汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注：本基金建仓期为本《基金合同》成功之日（2019 年 04 月 29 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产竖立比例适合合同约定。                    第 11 页 共 76 页                            汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 本基金千般份额自本色有资产之日起流露事迹数据。 本基金于 2022 年 11 月 17 日新增 Y 类份额。 较                        第 12 页 共 76 页                      汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注：本《基金合同》成功之日为 2019 年 04 月 29 日，合同成功当年按本色存续期蓄意，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 注：本基金以前三年均未进行利润分派。                   §4 经管东谈主汇报   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的空洞性资产经管公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、好意思国、 新加坡设有子公司——汇添富资产经管(香港)有限公司、汇添富老本经管有限公司、汇添富 投资经管有限公司、汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司、汇添富资产经管（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务派司皆全，领有宇宙社保基金境内委派投资经管东谈主、宇宙社 保基金境外配售策略决策投资经管东谈主、基本养老保障基金投资经管东谈主、保障资金投资经管东谈主、 专户资产经管东谈主、特定客户资产经管子公司、QDII 基金经管东谈主、RQFII 基金经管东谈主、QFII 基金经管东谈主、基金投资照管人等业务经验。                   第 13 页 共 76 页                      汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报   汇添富现已酿成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、待业金业务、电生意务、国 际业务、基金投顾业务等七伟业务板块，被誉为“选股民众”，赢得高大基金持有东谈主和海内 外机构的认同和相信。   成立以来，公司屡获盛誉，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项泰斗荣 誉奖项。汇添富永远宝石“客户第一”的价值不雅和“一切从历久动身”的谋略理念，极力于 打造中国最受认同的资产经管品牌。 债搀杂、债券、货币基金等遮蔽千般风险收益特征的家具。 求动身，宝石以客户汇报为导向，不断优化基金售前、售中、售后办事及体验。同期，互金 业务不断开拓从办事端发力的创新旅途，积极探索数字化转型，利用大数据、东谈主工智能等技 术，持续优化平台各项功能，力求为客户提供各异化、智能化的办事体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构详细合作，在器用创新、投教内容及方式创新、客 户办事等方面伸开了全处所真切合作，酿成了较为完善的线上办事体系，更好地知足了客户 多元化的投资需求，进一步升迁了客户体验及陶然度。 量发展为主义，持续升迁投资者的赢得感。公司连接矍铄鼓动与核神思构客户的合作战术， 机构业务保持高质地发展势头。公司为机构投资者提供空洞贬责决策，并深受机构投资者信 任。公司不断升迁客户办事及家具运营智商，聚焦战术级机构客户，与银行及银行招待公司 加速合作，保障范围督察市集最初地位，同期也极力于办事其他机构投资者的专科投资需求。 积极布局多只创新式品种，知足机构投资者专科化需求。待业金业务方面，公司领有宇宙社 保基金境内投资经管东谈主及基本养老保障基金投资经管东谈主经验，亦然宇宙社保基金境外配售策 略经管东谈主。待业金业务连接稳健发展，受托经管组合账户数目持续加多。同期在数字化确立 上开展系统平台确立，为客户及团队赋能。 共建，秉持敞开生态理念，通过渠谈办事、家具布局、科技赋能与创新意志，全处所升迁渠 谈办事体系的广度与深度，推动渠谈合作迈向新高度。粗俗开展线下投资者陶冶责任，全年 算计举办投资者陶冶行径 4846 场，遮蔽 417398 东谈主次。线上数字化运营创新升级，围绕着优 化运营模式、升迁运营质地、增强运营效用等维度伸开，赢得银行渠谈的一致认同。                   第 14 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在宇宙举办多场投顾赋能培训行径，匡助券商提 升资产竖立和客户办事智商。为了让投资者赢得更多交流契机，公司全年开展跳跃 2700 场 线上线下行径，既有专科投资策略会，也有基金司理面对面和"走进汇添富"交流行径。公司 永远把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专科救援，让优质办事遮蔽更多投资者。 供全处所救援。同期，持续优化电话办事、在线客服、短信系统等办事通谈确立，丰富办事 渠谈，升迁客户体验。 连接施展知晓成效，国际业务总资产经管范围保持巩固。跟着汇添富巩固收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善国外家具线布局，涵盖境外权益、固收、货币类家具，为投资者 寰球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年头入手，连接通过国际路演保持与寰球 央行、主权、养老、校务基金、眷属信托等国外机构的相通，进一步完善个性化客户办事体 系，积极指挥历久资金入市。 牵累，为助力实现“共同浊富”与中国式当代化孝敬力量。公司连气儿十六年开展“河流•孩 子”公益助学样式，举办第十七期乡村优秀后生磨真金不怕火培训和第七届乡村陶冶经管研习班，启 动添富小学齐唱团公益样式，助力乡村陶冶高质地发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 经管研修营，用专科力量推动我国公益慈功德业的可持续发展；发起第二期“致意城市确立 者”公益样式，让东谈主民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、陶冶和养 老助老帮扶等样式，深化东西部互助，助力乡村振兴。 升迁客户办事水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、升迁中国住户钞票水平 而不懈发愤。               任本基金的基金司理（助                                        证券从业年限  姓名      职务      理）期限                                   说明                                         （年）                任职日历         离任日历                                                    国籍：中国。学历：       本基金的    2020 年 07 月 李彪                          -          17          中国科技大学经济学       基金司理    28 日                                                    学士，杜伦大学                        第 15 页 共 76 页    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                       （University of                       Durham）国际银行与                       金融学硕士。从业资                       格：证券投资基金从                       业经验，期货从业资                       格，养老 FOF 基金经                       理经验。从业经历：                       年 4 月担任国元证券                       客户资产经管总部投                       资司理，2012 年 4 月                       至 2017 年 4 月担任平                       安资产经管公司基金                       投研部投资司理。                       添富基金经管股份有                       限公司资产竖立中心                       投资司理。2020 年 11                       月 23 日至 2024 年 1                       月 17 日任汇添富聚焦                       价值成长三个月持有                       期搀杂型基金中基金                       （FOF）的基金司理助                       理。2020 年 11 月 23                       日至 2024 年 1 月 17                       日任汇添富积极投资                       中枢上风三个月持有                       期搀杂型基金中基金                       （FOF）的基金司理助                       理。2020 年 7 月 28                       日于今任汇添富养老                       主义日历 2040 五年持                       有期搀杂型基金中基                       金（FOF）的基金司理。                       任汇添富养老主义日                       期 2050 五年持有期混                       合型发起式基金中基                       金(FOF)的基金司理。                       任汇添富聚焦经典一                       年持有期搀杂型基金                       中基金（FOF）的基金                       司理。2021 年 9 月 13 第 16 页 共 76 页                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                       日于今任汇添富添福                                       盈和稳健养老主义一                                       年持有期搀杂型基金                                       中基金(FOF)的基金                                       司理。2021 年 11 月                                       典价值成长一年持有                                       期搀杂型基金中基金                                       （FOF）的基金司理。                                       任汇添富积极汇报一                                       年持有期搀杂型基金                                       中基金（FOF）的基金                                       司理。2022 年 6 月 2                                       日于今任汇添富优质                                       精选一年持有期搀杂                                       型基金中基金（FOF）                                       的基金司理。2022 年                                       富平衡增长三个月持                                       有期搀杂型基金中基                                       金（FOF）的基金司理。                                       任汇添富中枢优选六                                       个月持有期搀杂型基                                       金中基金（FOF）的基                                       金司理。 注:基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成功日，其“离任日历”为根据公司 决议细目的解聘日历。 非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决议细目的聘用日历妥协 聘日历。 证券从业的含义折服行业协会干系轨则。 注：截止本汇报期末，本基金的基金司理不存在兼任私募资产经管规划投资司理的情况。   本基金经管东谈主在本汇报期内顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他干系法律法 规、证监会轨则和本基金合同的约定，本着憨厚信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产， 在严格限度风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本基金无要紧坐法、违游记动，                 第 17 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 本基金投资运作适合干系法例及基金合同的约定。   根据《证券投资基金经管公司公正交易轨制带领主见》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公正交易轨制》，建立了健全、有用的公正交易轨制体系。公司公正交易管 理体系遮蔽了公募基金、资产经管规划、社保组合、基本养老组合以及投资照管人业务等千般 资产经管业务所触及的通盘投资组合；涵盖了境表里上市股票、债券等通盘投资品种的一级 市集申购、二级市集交易等投资经管行径；联络了授权、研究分析、投资决策、交易实行以 及效果评估等投资经管行径的各个方式。具体限度措施包括：   在研究分析方式，公司建立了统一、范例和完善的投研平台信息经管系统，范例了研究 东谈主员的投资惨酷、研究汇报的发布经由，使各投资组合司理在获取投资惨酷的实时性、准确 性及深度等方面得到公正对待。   在投资决策方式，公司建立健全投资授权轨制，明确投资决策委员会、分担投资副总、 投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限，合理细目各投资组合司理的投资权限。投资 决策委员会和分担投资副总等经管机构和东谈主员不得对投资组合司理在授权范围内的投资活 动进行喧阗。投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跳跃投资权限的操作必须经过严格 的审批轨范。   在交易实行方式，本公司确立了孤独于投资经管职能的交易部门，实行了鸠合交易轨制 和公正的交易分派机制。对于交易所公开竞价的同向交易，里面制定了相应的交易经管功令， 保证各投资组合赢得公正的交易实行契机；对于银行间市集的现券、回购等场酬酢易，交易 部在交易市集开展孤独、公正的询价，确保交易得到公正实行；对于债券一级市集申购、非 公拓荒行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理在交易前独马上细目各投资组 合的交易价钱和数目，鸠合交易部按照价钱优先、比例分派的原则对交易完结进行分派，确 保公正对待各投资组合。   在日常监控方式，公司通过日常监控分析、投资交易监控汇报、专项稽核等方式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益运送在内的千般很是交易行动进行核查。核查的范围包 括不同期间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率各异、场酬酢易分派、场外价 格公允性等。   在汇报分析方式，公司按季度和年度编制公正交易分析汇报，对不同组合间并吞投资标 的、左近交易日的同向交易和反向交易的合感性开展分析评估，并由投资组合司理、督察长、                  第 18 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 总司理审核签署。   本基金经管东谈主通过建立预先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，保障公正交易轨制的 实行和实现。具体情况如下：   本基金经管东谈主建立了里面公正交易经管范例和经由，公正交易管控遮蔽公司通盘业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易实行等投资经管行径 干系的各个方式。   本着“时代优先、价钱优先”的原则，对并吞证券有通常交易需求的投资组合给与交易 系统中的公正交易模块，实现事中交易实行层面的公正管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同期间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价钱、交易频率、交易数目和交易时代等进行具体分析， 进一步判断是否存在要紧利益运送的可能性。   对于反向交易，根据交易轨范、交易时代窗口跨度、交易价钱、交易数目等空洞判息交 易是否触及利益运送。   综上，本基金经管东谈主通过预先的轨制范例、事中的监控和过后的分析评估，严格实行了 公正交易轨制，公正对待旗下各投资组合。本汇报期内，未出现违犯公正交易轨制的情况。   本汇报期内，本基金未出现很是交易的情况。   本汇报期内，本基金经管东谈主宰理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金经管东谈主预先严格根据里面轨则进行管控，过后对交易时点、交易 数目、交易价差等多方面进行空洞分析，未发现导致不公正交易和利益运送的很是交易行动。   此外，为留神基金司理兼任私募资产经管规划投资司理的潜在利益冲破，本基金经管东谈主 从投资指示、交易行动、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控经管和分析评估。本汇报 期内兼任组合未出现违犯公正交易或很是交易的情况。 延续了客岁下半年以来的持续下落。2-3 月市集经历了一波快速反弹后，在二季度从头颤动                  第 19 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 下行，到 9 月份市集主流指数基本都创出新低，投资者的风险偏好达到极低水平。而在 9 月底监管明确抒发对老本市集的救援及政策大幅救援之后，权益市集迎来一波快速反弹，市 场前后显露各异之大，真让东谈主有不知今夕何夕之感。   合座看咱们的应付也分为两个阶段。9 月底之前咱们觉得市集持续低迷的原因是经济基 本面较为结巴，而投资者神志放大了这一影响，从而导致基本面和估值的双杀。咱们的应付 也以辞谢为主，开端妥当裁汰了组合的权益仓位，其次较大幅度加多了辞谢类资产，包括价 值及红利类资产，较好地躲闪了市集的下行风险。在此阶段，组合的权益部分体现出了较好 的逾额收益。9 月底以后，市集快速反弹，投资者风险偏好急剧上升。在此阶段诚然咱们充 分通晓到了政策的救援及市集风险偏好的快速升迁，也相应实时进行了加仓，但如故一定程 度上低估了市集攻守调换的节律，导致在反弹过程中有一定逾期。在 9 月份以后的高涨中， 除了实时加仓，组合还相应救援了立场和主题，裁汰了价值及红利基金的持仓，加多了成长 型基金包括 TMT 主题基金的持仓。   客不雅地说 FOF 组合在以前两三年显露宽阔一般，大部分组合莫得跑赢市集主流指数如沪 深 300 和中证 800，因此让部分投资者失望。原因一是 2021 年指数阶段性见顶以后，权益 市集基本处于比拟极致的状态，下落时呈现极致的低估值立场，需要比拟顶点的辞谢；阶段 性反弹时又会呈现极致的成长立场，需要比拟顶点的伏击。而 FOF 组合的第一性旨趣是追求 中历久的策略相对分散、立场相对平衡，追求对市集的历久适合性，应付这种短期比拟极致 的市集环境有一定难度。原因二是在 2019-2021 年的中枢资产牛市中，主动基金相对于市集 指数连气儿三年积蓄了巨大的逾额收益，而在 2022-2024 年连气儿跑输主流指数（不错意会为主 动基金逾额收益的均值记忆），诚然近三年累计跑输的幅度相对于之前三年逾额收益来说并 不算大，但给投资者带来的体验较差。而 FOF 组合历久看持有主动基金为主（历久有望赢得 更高的逾额收益），因此以前三年基本莫得跑赢主流指数。追想更历久的权益市集历史，我 们需要清醒的通晓到 A 股市集仍然是一个弱有用的新兴市集，中历久看主动基金的逾额收益 会显耀存在，选基仍然不错创造持续的逾额收益。同期，动作机构投资者，咱们也需要清醒 的通晓到，跟着可投资大类资产器用的丰富，FOF 投资也必须从国内竖立走向寰球化竖立， 从传统的股债竖立走向信得过的大类资产竖立。将来的 FOF 投资需要实现“多资产、多策略、 寰球化”的竖立。        “莫畏浮云遮望眼，景色长宜放眼量”，历久看 FOF 基金仍然是个东谈主投资者 最佳的投资器用之一。   本汇报期汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）A 类份额净值增长率为 2.30%，同期业                      第 20 页 共 76 页                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 绩比拟基准收益率为 10.26%。本汇报期汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）Y 类份额净值 增长率为 2.67%，同期事迹比拟基准收益率为 10.26%。   瞻望 2025 年的投资，咱们相对乐不雅。第一，客岁 9 月份经济政策救援及对老本市集的 呵护如故比拟明确，9 月以来的市集显露也充分标明投资者的风险偏好如故大幅回升。第二， 房地产市集救援冲击最大的阶段如故基本以前，跟着政策救援和房地产企稳，经济有望企稳 及见底回升。第三，跟着无风险利率在以前两年的大幅下行，住户及机构投资者会靠近一定 的资产荒。第四，国内科技创新多点爆发，且国内科技类资产经历了历久救援估值较低，有 可能蛊惑外资的从头竖立。   咱们相对看好以下几个主义：一是 AI 带来的科技主题，包括国产算力、软件及行业应 用、自动驾驶、机器东谈主、其他 AI 端侧应用等。AI 的应用不错看作新一轮的工业转换，这一 点如故越来越知晓。AI 干系的子板块有的能较快竣事营收和利润，有的还处于较前期的主 题阶段，这需要在投资中详备甄别并操纵投资节律。这部分资产是组合伏击的矛，全年看应 该有较多的投资契机。二是港股中的成长类资产，这部分资产经历了以前几年的大幅救援， 基本面朝上且估值较低。三是辞谢类资产包括价值及红利基金。由于经济的见底企稳还需要 进一步的追踪和考据，组合在伏击同期还需要攻守兼备。四是追踪经济的进展，淌若阐明见 底企稳，部分受益于经济复苏的周期类资产及糜掷等历久优质资产也不错有计划布局。   对于全年的投资，咱们也需要原宥几点风险：一是对经济复苏弗成盲目乐不雅，解脱地产 下行周期和通缩预期并进攻易；二是原宥关税及影响；三是科技主题具有高收益、高波动的 特色，需要作念好风险的留神。   本汇报期内，本基金经管东谈主里面稽核监察责任东要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国度过错政策方针 为带领，野蛮深化合规经管体系确立，在合规经管责任中贯彻落实政策精神及各项法例要求， 信守合规底线、留神合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化，坚 持“正派”、      “客户第一”的价值不雅，通过完善合规经管体系、升迁合规专科智商、优化合规 资源竖立等举措，不断升迁合规经管责任的有用性。公司强化合规轨制确立，同期真切审慎 开展合规审查、合规磋议、合规查验、合规监测等日常责任；高度兴趣并持续开展职工执业 操守和做事谈德确立，粗俗开展合规培训，强化全员合规意志及合规敏锐度；加强监督督促                     第 21 页 共 76 页                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 职能，范例东谈主员执业行动，强化一线合规实行效果；高度兴趣合规经管专科智商确立，保障 合规资源竖立、优化合规责任机制，不断升迁公司合规经管水平。   本基金经管东谈主理续优化投资运作经管预先、事中、过后全经由的投资合规风险经管措施。   预先，加强新家具、新业务的风险识别、评估。在家具想象方式评估新家具、新业务的 投资合规性，为管控新家具、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理东谈主宝石轨制先行，通过制定或阅兵各项投资经管轨制，为业务的开展提供了科学范例的制 度依据。   事中，管控措施不断完善。通过竖立投资交易系统风控参数、加强事中经由审核等，有 效保障投资交易行动合规。同期，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、教唆，完善日常投资合规风险监控体系。   过后，风险追踪教唆机制持续优化。通过对投资范围、投资限定、公正交易、很是交易 情况等的追踪、分析和教唆，有用落实法律法例、基金合同及公司里面轨制的各项要求。   公司持续完善稽核经管机制，促进稽核责任高质地发展；通过开展多种类型多样式稽核 查验责任，对公司里面限度的合规与风险经管情况，以及东谈主员履职情况进行查验、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查责任，融合第三方孤独机构开展审计、鉴 证责任，进一步评估公司内控经管有用性；通过督促并追踪查验风险隐患整改，持续优化公 司里面限度经管，切实发达基金份额持有东谈主利益，促进公司持续、巩固、健康发展。   通过上述责任，本汇报期内，本基金经管东谈主所经管的基金大要正当合规开展投资运作。 本基金经管东谈主将范例运作基金资产，加强风险限度，持续提高监察稽核责任的科学性和有用 性，充分保障基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金经管东谈主按照企业司帐准则、中国证监会干系轨则、中国证券投资基金业协会干系 指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程 序的一贯性。   本基金经管东谈主设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、应时更新估值干系 轨制、带领并监督千般投资品种的估值轨范。估值委员会由投资、研究、鸠合交易、合规稽 核、风险经管、基金营运等部门中具有丰富从业教训和专科胜任智商的职工担任，且相互不 存在平直的要紧利益冲破。基金司理可参与估值委员会对于估值方法的筹谋，但无最终决策                第 22 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 权，从而将其影响进度进行妥当限定，保证基金估值的公正、合理。   基金日常估值由本基金经管东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由经管东谈主完成估 值后，经托管东谈主复核无误后由经管东谈主对外公布。   本基金《基金合同》约定：本基金收益分派形式分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金 A 类基金份额默许的收益分派形式是现款分成。本基金 Y 类基金份额默许的收益分派 形式是红利再投资；基金收益分派后千般基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分派基准 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；本基金各基 金份额类别在用度收取上不同，其对应的可供分派利润可能有所不同；并吞类别内每一基金 份额享有同瓜分派权。   本基金本汇报期内未进行收益分派。   无。                 §5 托管东谈主汇报   在托管本基金的过程中，本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司严格顺服《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》干系法律法例的轨则以及基金合同、托管公约的约定，对本基金基 金经管东谈主汇添富基金经管股份有限公司汇报期内基金的投资运作，进行了谨慎、孤独的司帐 核算和必要的投资监督，谨慎履行了托管东谈主的义务，莫得从事任何挫伤基金份额持有东谈主利益 的行动。 说明   本托管东谈主觉得， 汇添富基金经管股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的蓄意、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在挫伤基金份 额持有东谈主利益的行动；在汇报期内，严格顺服了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等干系 法律法例，在各过错方面的运作严格按照基金合同的轨则进行。   本托管东谈主觉得，汇添富基金经管股份有限公司的信息流露事务适合《公开召募证券投资                  第 23 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 基金信息流露经管办法》过甚他干系法律法例的轨则，基金经管东谈主所编制和流露的本基金年 度汇报中的财务目的、净值显露、收益分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等信息实在、 准确、好意思满，未发现存挫伤基金持有东谈主利益的行动。                        §6 审计汇报 财务报表是否经过审计         是 审计主见类型             模范无保属主见 审计汇报编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B112 号 审计汇报标题       审计汇报              汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF） 审计汇报收件东谈主              全体基金份额持有东谈主              咱们审计了汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金              中基金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负              债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附              注。 审计主见         咱们觉得，后附的汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型              基金中基金（FOF）的财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准              则的轨则编制，公允响应了汇添富养老主义日历 2040 五年持有              期搀杂型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务景况以              及 2024 年度的谋略后果和净值变动情况。              咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则实行了审计责任。审              计汇报的“注册司帐师对财务报表审计的牵累”部分进一步阐              述了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册司帐师做事谈德 酿成审计主见的基础    守则，咱们孤独于汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型              基金中基金（FOF），并履行了做事谈德方面的其他牵累。咱们              治服，咱们获取的审计凭据是充分、妥当的，为发表审计主见              提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）              经管层对其他信息负责。其他信息包括年度汇报中涵盖的信息，              但不包括财务报表和咱们的审计汇报。              咱们对财务报表发表的审计主见不涵盖其他信息，咱们也不合 其他信息         其他信息发表任何方式的鉴证论断。              勾搭咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，在              此过程中，有计划其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中              了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。              基于咱们已实行的责任，淌若咱们细目其他信息存在要紧错报，                     第 24 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报              咱们应当汇报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要汇报。              经管层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其实现              公允响应，并想象、实行和发达必要的里面限度，以使财务报              表不存在由于作弊或失实导致的要紧错报。              在编制财务报表时，经管层负责评估汇添富养老主义日历 2040 经管层和治理层对财务              五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的持续谋略智商，流露与 报表的牵累              持续谋略干系的事项（如适用），并运用持续谋略假设，除非              规划进行清理、绝走时营或别无其他执行的采纳。              治理层负责监督汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型              基金中基金（FOF）的财务汇报过程。              咱们的主义是对财务报表合座是否不存在由于作弊或失实导致              的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主见的审计汇报。              合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则实行的              审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或错              误导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表              使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时觉得错报是要紧              的。              在按照审计准则实行审计责任的过程中，咱们运用做事判断，              并保持做事怀疑。同期，咱们也实行以下责任：              （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表要紧错报风              险，想象和实施审计轨范以应付这些风险，并获取充分、妥当              的审计凭据，动作发表审计主见的基础。由于作弊可能触及串              通、伪造、特意遗漏、作假阐发或凌驾于里面限度之上，未能              发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于失实导              致的要紧错报的风险。              （2）了解与审计干系的里面限度，以想象妥当的审计轨范，但 注册司帐师对财务报表   目的并非对里面限度的有用性发表主见。 审计的牵累        （3）评价经管层选用司帐政策的妥当性和作出司帐揣测及干系              流露的合感性。              （4）对经管层使用持续谋略假设的妥当性得出论断。同期，根              据获取的审计凭据，就可能导致对汇添富养老主义日历 2040              五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）持续谋略智商产生要紧疑              虑的事项或情况是否存在要紧不细目性得出论断。淌若咱们得              出论断觉得存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审计汇报              中提请报表使用者属目财务报表中的干系流露；淌若流露不充              分，咱们应当发表非无保属主见。咱们的论断基于截止审计报              告日可赢得的信息。关联词，将来的事项或情况可能导致汇添富              养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）弗成              持续谋略。              （5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内容，并              评价财务报表是否公允响应干系交易和事项。              咱们与治理层就规划的审计范围、时代安排和要紧审计发现等              事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得原宥的内              部限度弱势。                  第 25 页 共 76 页                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 司帐师事务所的称号        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名         陈露                          韩云 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计汇报日历           2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF） 汇报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单元：东谈主民币元                                    本期末                    上年度末 资 产                 附注号 资 产： 货币资金               7.4.7.1           11，166，959.99        44，342，653.06 结算备付金                                            -           307，736.40 存出保证金                                   50，010.13             38，864.64 交易性金融资产            7.4.7.2          293，362，384.71       694，636，054.67 其中：股票投资                                          -                    -       基金投资                          277，464，249.48       670，169，757.68       债券投资                           15，898，135.23        24，466，296.99       资产救援证券投资                                   -                    -       贵金属投资                                      -                    -       其他投资                                       -                    - 养殖金融资产             7.4.7.3                       -                    - 买入返售金融资产           7.4.7.4                       -                    - 债权投资               7.4.7.5                       -                    - 其中：债券投资                                          -                    -       资产救援证券投资                                   -                    -       其他投资                                       -                    - 应收清理款                                37，119，124.99        16，681，830.35 应收股利                                             -                    - 应收申购款                                  349，225.99            498，807.20 递延所得税资产                                          -                    - 其他资产               7.4.7.6               7，785.93              7，447.91 资产悉数                               342，055，491.74         756，513，394.23                                     本期末                   上年度末 欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借钱                                             -                    - 交易性金融欠债                                          -                    - 养殖金融欠债             7.4.7.3                       -                    -                          第 26 页 共 76 页                                  汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 卖出回购金融资产款                                         -                      - 应付清理款                                             -                      - 应付赎回款                                   1，272，058.77                     - 应付经管东谈主报答                                   157，293.37            411，698.54 应付托管费                                      31，481.36             72，186.66 应付销售办事费                                           -                      - 应付投资照管人费                                           -                      - 应交税费                                       40，150.68                     - 应付利润                                              -                      - 递延所得税欠债                                           -                      - 其他欠债                   7.4.7.7            180，000.00            190，000.00 欠债算计                                    1，680，984.18            673，885.20 净资产： 实收基金                   7.4.7.8        263，712，808.66        599，521，338.71 未分派利润                  7.4.7.9         76，661，698.90        156，318，170.32 净资产算计                                 340，374，507.56        755，839，509.03 欠债和净资产悉数                              342，055，491.74        756，513，394.23 注：汇报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 263，712，808.66 份。本基金下属汇添富 养老 2040 五年持有搀杂（FOF）A 基金份额净值 1.2895 元，基金份额总额 233，154，053.26 份；本基金下属汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）Y 基金份额净值 1.2995 元，基金份 额总额 30，558，755.40 份。 司帐主体：汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF） 本汇报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                             本期             上年度可比期间           项 目               附注号                                       至 2024 年 12 月 31    至 2023 年 12 月 31                                              日                   日 一、营业总收入                                   12，131，567.01      -75，291，809.67 其中：入款利息收入                  7.4.7.10          204，339.39          317，887.86     债券利息收入                                            -                   -     资产救援证券利息收入                                        -                   -     买入返售金融资产收入                                 7，254.80                   -     其他利息收入                                            -                   - 其中：股票投资收益                  7.4.7.11                   -                   -     基金投资收益                 7.4.7.12      -46，091，968.76      -82，931，914.20     债券投资收益                 7.4.7.13          372，234.50          490，463.97                             第 27 页 共 76 页                                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报     资产救援证券投资收益   7.4.7.14                              -                   -     贵金属投资收益      7.4.7.15                              -                   -     养殖器用收益       7.4.7.16                              -                   -     股利收益         7.4.7.17                   3，573，210.15        7，141，528.38     以摊余成本计量的金融                                                         -                    - 资产拒绝阐明产生的收益     其他投资收益                                              -                    - “-”号填列）                                                         -                    - 列） 列） 减：二、营业总支拨                                   3，786，762.89        6，158，632.75 其中：暂估经管东谈主报答                                             -                   - 其中：卖出回购金融资产支拨                                  49，059.07           15，765.36 三、利润总额（蚀本总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                 -                    - 四、净利润（净蚀本以“-”号 填列） 五、其他空洞收益的税后净额                                          -                   - 六、空洞收益总额                                    8，344，804.12      -81，450，442.42 司帐主体：汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF） 本汇报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期     样式                   实收基金                 未分派利润                净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                               -                    -                    - 更                            第 28 页 共 76 页                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以     -335，808，530.05       -79，656，471.42   -415，465，001.47 “-”号填列） （一）、空洞收                         -          8，344，804.12         8，344，804.12 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数    -335，808，530.05       -88，001，275.54   -423，809，805.59 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向 基金份额持有东谈主 分派利润产生的                         -                    -                       - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产                               上年度可比期间   样式               2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日             实收基金                 未分派利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                         -                    -                   - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以      25，829，817.92        -71，350，587.69    -45，520，769.77 “-”号填列） （一）、空洞收                         -        -81，450，442.42    -81，450，442.42 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数     25，829，817.92         10，099，854.73     35，929，672.65 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                      第 29 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 （三）、本期向 基金份额持有东谈主 分派利润产生的                            -                     -                  - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本汇报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：       张晖                        李骁                     雷青松   基金经管东谈主负责东谈主             主宰司帐责任负责东谈主                      司帐机构负责东谈主   汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                   （以下简称“本基金”）                                             ， 系经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”                         ）证监许可20181668 号文《对于 准予汇添富养老主义日历 2040 五年持有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册， 由汇添富基金经管股份有限公司向社会公开召募。经向中国证监会备案，基金合同于 2019 年 4 月 29 日成功。初度确立基金召募范围为 471，716，422.66 份基金份额，业经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2019）验字第 60466941_B18 号验资汇报赐与 考据。本基金为契约型敞开式，存续期限不定。本基金的基金经管东谈主及注册登记机构均为汇 添富基金经管股份有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。   自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增设 Y 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及阅兵的 具体司帐准则、说明以及《资产经管家具干系司帐处理轨则》和其他干系轨则（统称“企业 司帐准则”）编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的带领主见》、                          《公开召募证券投资基金信息流露 经管办法》、《证券投资基金信息流露内容与方式准则》第 2 号《年度汇报的内容与方式》、                         第 30 页 共 76 页                          汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 《证券投资基金信息流露编报功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及流露》、                                    《证券投资基金 信息流露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他干系轨则。   本财务报表以本基金持续谋略为基础列报。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，实在、好意思满地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的谋略后果和净值变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以 东谈主民币元为单元暗示。   金融器用是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产） 或权益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用 套期器用的养殖器用，按照取得时的公允价值动作开动阐明金额，干系的交易用度在发生时 计入当期损益；   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作开动阐明金 额，干系交易用度计入其开动阐明金额；                       第 31 页 共 76 页                      汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量， 通盘公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，给与本色利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失 准备。对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按影相等于通盘这个词存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自开动阐明后是否如故显耀加多，淌若信用风险自开动阐明后 未显耀加多，处于第一阶段，本基金按影相等于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和本色利率蓄意利息收入；淌若信用风险自开动阐明后已显耀加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按影相等于通盘这个词存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和本色利率蓄意利息收入；淌若开动阐明后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按影相等于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和本色利率蓄意利息收入；   本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自开动阐明后是否已显耀加多。本基 金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在 估值日发生失约的风险与在开动阐明日发生失约的风险，以细目金融器用揣度存续期内发生 失约风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的完结 而细目的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日毋庸付出不必要的突出成本 或发愤即可赢得的干系以前事项、刻下景况以及将来经济景况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大要一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权拒绝，或该收取金融资产现款流量的职权已迤逦， 且适合金融资产迤逦的拒绝阐明条件的，金融资产将拒绝阐明；   本基金已将金融资产通盘权上的确通盘的风险和报答迤逦给转入方的，拒绝阐明该金融 资产；保留了金融资产通盘权上的确通盘的风险和报答的，接续交阐明该金融资产；本基金 既莫得迤逦也莫得保留金融资产通盘权上的确通盘的风险和报答的，分别下列情况处理：放                   第 32 页 共 76 页                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 弃了对该金融资产限度的，拒绝阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未废弃对该金融 资产限度的，按照其连接涉入所迤逦金融资产的进度阐明干系金融资产，并相应阐明干系负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融 欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融欠债，给与本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的牵累已履 行、根除或届满，则对金融欠债进行拒绝阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者转 移欠债的有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交 易在干系资产或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大要 参加的交易市集。本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有 过错意旨的最低端倪输入值，细目所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日大要取 得的通常资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外 干系资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，干系资产或欠债的不可不雅察 输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进 行从头评估，以细目是否在公允价值计量端倪之间发生调换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原 则细目公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器用，按照估值日大要取得的通常资产或欠债在活跃市集上未 经救援的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧 事件的，应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报 价弗成实在响应公允价值的，应付报价进行救援，细目公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中有计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，淌若该限定 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限定动作特征有计划。此外，基金经管东谈主不                 第 33 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 应试虑因巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市集的金融器用，应给与在刻下情况下适用何况有迷漫可利用数据和其 他信息救援的估值时刻细目公允价值。给与估值时刻细目公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可不雅察输入值；   (3)如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金经管东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权咫尺是可执 行的，同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和 金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产 欠债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调换所引起 的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已实现收益/（损失）占基金净 值比例蓄意的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例蓄意的金额。损益平准金于基金申购阐明日 或基金赎回阐明日阐明。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分派利润/（累计蚀本）”                。   (1)入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期存 款，按公约轨则的利率及持有期从头蓄意入款利息收入，并根据提前支取所本色收到的利息 收入与账面已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净 额列示；                  第 34 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产救援证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率蓄意的金额扣除适用情况下的干系税费后的净额阐明为投资收益，在证券本色持有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收 益；   (3)股利收益于除息日阐明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例蓄意的金额扣除适用情况 下的干系税费后的净额入账；   (4)处置养殖器用的投资收益于成交日阐明，并按处置养殖器用成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按本色利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率蓄意的金额扣 除适用情况下的干系税费后的净额，在转融通证券本色出借期间内逐日计提。因借入东谈主未能 按期送还产生的罚息，本色发生时扣除适用情况下的干系税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大要可靠计量时阐明。   本基金的经管东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳干系办事的期 间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按本色利率法蓄意，本色利率法 与直线法各异较小的则按直线法蓄意。 成功不悦 3 个月可不进行收益分派；                      第 35 页 共 76 页                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金 A 类基金份额 默许的收益分派形式是现款分成。本基金 Y 类基金份额默许的收益分派形式是红利再投资； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 一类别内每一基金份额享有同瓜分派权；   本基金本汇报期无司帐政策变更。   本基金本汇报期无司帐揣测变更。   本基金本汇报期无要紧司帐纰谬的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，救援证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰救援为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，救援由出让 方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点 的奉告》的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征 升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞 式证券投资基金，敞开式证券投资基金）经管东谈主运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不 征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点                     第 36 页 共 76 页                       汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 金融业干系政策的奉告》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策 的补充奉告》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产拓荒、陶冶辅 助办事等升值税政策的奉告》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金 的基金经管东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税干系问题的奉告》 的轨则，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适 用通俗计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从 证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   根据《中华东谈主民共和国城市发达确立税法》、《征收陶冶费附加的暂行轨则（2011 年修 订）》及干系地方陶冶附加的征收轨则，凡交纳糜掷税、升值税、营业税的单元和个东谈主，都 应当依照轨则交纳城市发达确立税、陶冶费附加（除按照干系轨则交纳农村陶冶事迹费附加 的单元外）及地方陶冶附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》 的轨则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，敞开式证券投资 基金）经管东谈主运用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》 的轨则，对质券投资基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款 利息所得干系个东谈主所得税政策的奉告》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所 得暂免征收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息                    第 37 页 共 76 页                                   汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报  红利远离化个东谈主所得税政策干系问题的奉告》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基  金从公拓荒行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其  股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按  一适用 20%的税率计征个东谈主所得税；        根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利  远离化个东谈主所得税政策干系问题的奉告》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从  公拓荒行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个  东谈主所得税。                                                              单元：东谈主民币元                                   本期末                     上年度末                样式      活期入款                            11，166，959.99            44，342，653.06      即是：本金                           11，163，240.10            44，332，000.09           加：应计利息                         3，719.89                 10，652.97           减：坏账准备                                -                        -      依期入款                                       -                        -      即是：本金                                      -                        -           加：应计利息                                -                        -           减：坏账准备                                -                        -      其中：入款期限 1 个月以内                             -                        -           入款期限 1-3 个月                           -                        -           入款期限 3 个月以上                           -                        -      其他入款                                       -                        -      即是：本金                                      -                        -           加：应计利息                                -                        -           减：坏账准备                                -                        -      算计                              11，166，959.99            44，342，653.06                                                              单元：东谈主民币元                                              本期末           样式                            2024 年 12 月 31 日                         成本         应计利息              公允价值         公允价值变动 股票                            -             -                 -               -                              第 38 页 共 76 页                                  汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 贵金属投资-金交所黄                             -             -                 -               - 金合约      交易所市集       15，641，712.49    285，655.23     15，898，135.23     -29，232.49      银行间市集                  -             -                 -               - 债券      其他                     -             -                 -               -      算计          15，641，712.49    285，655.23     15，898，135.23     -29，232.49 资产救援证券                      -             -                 -               - 基金              268，332，917.56            -     277，464，249.48    9，131，331.92 其他                          -             -                 -               - 算计              283，974，630.05    285，655.23    293，362，384.71    9，102，099.43                                           上年度末      样式                               2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息           公允价值            公允价值变动 股票                          -             -                 -               - 贵金属投资-金交所黄                             -             -                 -               - 金合约      交易所市集       24，068，160.00    463，896.99     24，466，296.99     -65，760.00      银行间市集                  -             -                 -               - 债券      其他                     -             -                 -               -      算计          24，068，160.00    463，896.99     24，466，296.99     -65，760.00 资产救援证券                      -             -                 -               -                                                                  -44，725，032.9 基金              714，894，790.65            -     670，169，757.68 其他                          -             -                 -               -                                                                  -44，790，792.9 算计              738，962，950.65    463，896.99    694，636，054.67  注：本基金本汇报期末及上年度末均无养殖金融资产/欠债余额。  注：本基金本汇报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。  注：本基金本汇报期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。  注：本基金无债权投资。                            第 39 页 共 76 页                          汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。                                                     单元：东谈主民币元                          本期末                     上年度末         样式 应收利息                                     -                        - 其他应收款                           7，785.93                    7，447.91 待摊用度                                     -                        - 算计                              7，785.93                    7，447.91                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                      上年度末         样式 应付券商交易单元保证金                              -                        - 应付赎回费                                    -                        - 应付证券出借失约金                                -                        - 应付交易用度                                   -                        - 其中：交易所市集                                 -                        -      银行间市集                               -                        - 应付利息                                     -                        - 应付审计费                          60，000.00                 70，000.00 应付信息流露费                       120，000.00                120，000.00 应付指数使用费                                  -                        - 应付账户发达费                                  -                        - 应付汇划费                                    -                        - 应付上市费                                    -                        - 应付持有东谈主大会费-公证费                             -                        - 应付持有东谈主大会费-讼师费                             -                        - 应付或有经管费                                  -                        - 其他                                       -                        - 算计                            180，000.00                190，000.00                                                  金额单元：东谈主民币元                汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）A                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日      样式                   基金份额（份）                        账面金额 上年度末                    575，860，720.89              575，860，720.89 本期申购                      5，941，488.95                5，941，488.95                     第 40 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 本期赎回（以“-”号                                -348，648，156.58           -348，648，156.58 填列） 基金拆分/份额折算                                             -                         - 前 基金拆分/份额折算                                             -                         - 救援 本期申购                                        -                         - 本期赎回（以“-”号                                             -                         - 填列） 本期末                            233，154，053.26             233，154，053.26                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）Y                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       样式                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                            23，660，617.82              23，660，617.82 本期申购                             6，898，137.58               6，898，137.58 本期赎回（以“-”号                                             -                         - 填列） 基金拆分/份额折算                                             -                         - 前 基金拆分/份额折算                                             -                         - 救援 本期申购                                        -                         - 本期赎回（以“-”号                                             -                         - 填列） 本期末                             30，558，755.40              30，558，755.40 注：申购含红利再投、调换入份额，赎回含调换出份额。                                                           单元：东谈主民币元                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）A   样式        已实现部分                     未实现部分             未分派利润算计 上年度末         179，767，229.34            -29，736，383.51     150，030，845.83 加：司帐政策                           -                        -                   - 变更 本期期初         179，767，229.34            -29，736，383.51     150，030，845.83 本期利润         -44，409，856.01             51，642，917.06       7，233，061.05 本期基金份 额交易产生        -75，863，717.17            -13，892，009.31     -89，755，726.48 的变动数 其中：基金申 购款                          第 41 页 共 76 页                                汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 基金赎回款         -77，219，000.01        -13，964，696.79         -91，183，696.80 本期已分派                           -                       -                      - 利润 本期末            59，493，656.16          8，014，524.24          67，508，180.40                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）Y   样式          已实现部分                未实现部分                未分派利润算计 上年度末            7，512，367.41         -1，225，042.92           6，287，324.49 加：司帐政策                           -                       -                      - 变更 本期期初            7，512，367.41         -1，225，042.92           6，287，324.49 本期利润           -1，138，232.27          2，249，975.34           1，111，743.07 本期基金份 额交易产生           1，720，124.60             34，326.34           1，754，450.94 的变动数 其中：基金申 购款 基金赎回款                     -                       -                      - 本期已分派                           -                       -                      - 利润 本期末             8，094，259.74          1，059，258.76           9，153，518.50                                                            单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        样式        2024 年 01 月 01 日至 2024 年     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期入款利息收入                         197，709.08                 315，383.76 依期入款利息收入                                 -                           - 其他入款利息收入                                 -                           - 结算备付金利息收入                          5，218.46                   1，962.65 其他                                 1，411.85                     541.45 算计                               204，339.39                 317，887.86 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                  上年度可比期间          样式                          第 42 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 卖出/赎回基金成交总额                     1，617，152，041.34              802，001，345.82 减：卖出/赎回基金成本总额                   1，660，669，041.95              882，528，161.45 减：买卖基金差价收入应交纳 升值税额 减：交易用度                              2，393，774.23                2，398，806.49 基金投资收益                            -46，091，968.76              -82，931，914.20                                                                单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间      样式        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                           月 31 日                         月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转                                 -89，685.51                      -22，450.00 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                            -                               - —赎回差价收入 债券投资收益 —— 申 购 差 价 收                               -                               - 入 算计                            372，234.50                        490，463.97                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                  上年度可比期间        样式            2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                          1，144，330.41                   564，000.00 减：交易用度                                          -                            - 买卖债券差价收入                            -89，685.51                   -22，450.00 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无资产救援证券投资收益。                            第 43 页 共 76 页                                汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无买卖资产救援证券差价收入。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无养殖器用其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间          样式             2024 年 01 月 01 日至 2024    2023 年 01 月 01 日至 2023                              年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                                   -                        - 其中：证券出借权益赔偿收入                                 -                        - 基金投资产生的股利收益                       3，573，210.15              7，141，528.38 算计                                3，573，210.15              7，141，528.38                                                             单元：东谈主民币元                           本期                       上年度可比期间   样式称号        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                          月 31 日                        月 31 日 ——股票投资                                  -                             - ——债券投资                          36，527.51                       4，240.00 ——资产救援证券                                         -                             - 投资 ——基金投资                      53，856，364.89                    -343，823.10 ——贵金属投资                                 -                             - ——其他                                    -                             - ——权证投资                                  -                             - ——期货投资                                  -                             - 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                -                             - 的预估升值税 算计                          53，892，892.40                    -339，583.10                           第 44 页 共 76 页                                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间       样式        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                                        -                               - 替代损益                                           -                               - 其他                                   173，604.53                      29，807.42 算计                                   173，604.53                      29，807.42                                                                  单元： 东谈主民币元                                    本期                     上年度可比期间           样式            2024 年 01 月 01 日至 2024 年    2023 年 01 月 01 日至 2023 年 当期持有基金产生的应支 付销售办事费（元） 当期持有基金产生的应支 付经管费（元） 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      样式        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月   2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 审计用度                               60，000.00                       70，000.00 信息流露费                             120，000.00                      120，000.00 证券出借失约                                            -                               - 金 账户发达费                              18，000.00                       18，000.00 银行用度                               20，730.86                       11，575.16 指数使用费                                      -                               - 持有东谈主大会-                                            -                               - 公证费 持有东谈主大会-                                            -                               - 讼师费 开户费                                        -                               - 上市费                                        -                               - 或有经管费                                      -                               -                               第 45 页 共 76 页                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 其他                            -                       - 算计                    218，730.86              219，575.16      截止资产欠债表日，本基金无需要流露的要紧或有事项。      截止财务报表批准日，本基金无需要流露的资产欠债表日后事项。           关联方称号                     与本基金的关系                             基金经管东谈主，基金销售机构，基金注册登记机 汇添富基金经管股份有限公司                             构 中国农业银行股份有限公司（"农业银行"）        基金托管东谈主，基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"）          基金经管东谈主的股东，基金代销机构 上海上报资产经管有限公司                基金经管东谈主的股东 上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合伙）         基金经管东谈主的股东 东航金控有限牵累公司                  基金经管东谈主的股东 汇添富老本经管有限公司                 基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司           基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（香港）有限公司             基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（新加坡）有限公司            基金经管东谈主的全资子公司 汇添富投资经管有限公司                 基金经管东谈主的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                基金经管东谈主的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                  与基金经管东谈主并吞批关节经管东谈主员 注：1、以下关联交易均在宽泛业务范围内按一般生意条件坚毅。                         《基金经管公司子公司经管轨则》等 法律法例的干系轨则，经中国证券监督经管委员会痛快，汇添富基金经管股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富老本经管有限公司持有的汇添富投资经管有限公司（以下 简称“汇添富投资”）一皆股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。                     第 46 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                                         金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                      2023 年 12 月 31 日 关联方名                               占当期债券                            占当期债券成  称             成交金额              成交总额的           成交金额             交总额的比例                               比例（%）                              （%） 东方证券        65，117，370.00         82.68       29，068，110.00       100.00                                                         金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                      2023 年 12 月 31 日 关联方名                               占当期回购                            占当期回购成  称             成交金额              成交总额的           成交金额             交总额的比例                               比例（%）                              （%） 东方证券        94，000，000.00         50.81       51，000，000.00       100.00                                                         金额单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                      2023 年 12 月 31 日 关联方名                               占当期基金                            占当期基金成  称             成交金额              成交总额的           成交金额             交总额的比例                               比例（%）                              （%） 东方证券        591，621，037.58        83.07       279，861，372.60      100.00 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。                                                                单元：东谈主民币元                                         本期             上年度可比期间            样式                              第 47 页 共 76 页                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 当期发生的基金应支付的经管费                 2，947，736.85            4，984，385.74 其中：应支付销售机构的客户发达费               1，681，162.75            2，875，023.21     应支付基金经管东谈主的净经管费              1，266，574.10            2，109，362.53 注：本基金对基金财产中持有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分不收取经管费。本基金各 类基金份额按照不同的年费率计提经管费。千般基金份额的经管费按前一日该类基金份额的 基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金经管东谈主自身经管的基金所对应 的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年经管费率计提。 本基金 A 类基金份额的年经管费率为 0.80%；本基金 Y 类基金份额的年经管费率为 0.40%。 经管费的蓄意方法如下： H＝E×年经管费率÷当年天数 H 为千般基金份额逐日应计提的基金经管费 E 为千般基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管 理东谈主自身经管的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金 经管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金资产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 对于基金中基金、ETF 连结基金等特殊类型的基金家具，由于本基金经管东谈主对基金财产中持 有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分或基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取经管费， 但客户发达费的收取模范并不调减，可能出现净经管费为负值的情况。                                                       单元：东谈主民币元                              本期                 上年度可比期间         样式         2024 年 01 月 01 日至 2024   2023 年 01 月 01 日至 2023                         年 12 月 31 日              年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                549，492.84               938，151.43 注：本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各 类基金份额按照不同的年费率计提托管费。千般基金份额的托管费按前一日该类基金份额的 基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管东谈主自身托管的基金所对应 的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。 本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.12%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.06%。 托管费的蓄意方法如下：                    第 48 页 共 76 页                                汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为千般基金份额逐日应计提的基金托管费 E 为千般基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托 管东谈主自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基金 托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金资产中一次性支付 给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 注:本基金本汇报期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交 易。 务的情况 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申诉形式进行适用固依期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本汇报期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申诉形式进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金经管东谈主本汇报期及上年度可比期间均未运用固有资金投老本基金。 注: 本基金除基金经管东谈主之外的其他关联方于本汇报期末及上年度末均未投老本基金。                                                       单元：东谈主民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方                   月 31 日                    2023 年 12 月 31 日  称号           期末余额           当期利息收入            期末余额        当期利息收入                           第 49 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 农业银 行 注:本基金本汇报期及上年度可比期间均未在承销期内平直购入关联方承销的证券。     于本汇报期末，本基金持有基金经管东谈主汇添富基金经管股份有限公司所经管的公开召募 证券投资基金算计东谈主民币 43，141，013.04 元，占本基金资产净值的比例为 12.67%。(于上年 度末，本基金持有基金经管东谈主汇添富基金经管股份有限公司所经管的公开召募证券投资基金 算计东谈主民币 150，632，797.05 元，占本基金资产净值的比例为 19.93%。) 用                                                                单元：东谈主民币元                                    本期                    上年度可比期间        样式                2024 年 01 月 01 日至 2024     2023 年 01 月 01 日至 2023                                年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 当期交易基金产生的申购                                                -                         - 费（元） 当期交易基金产生的赎回 费（元） 当期持有基金产生的应支 付销售办事费（元） 当期持有基金产生的应支 付经管费（元） 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 当期交易基金产生的交易 费（元） 当期交易基金产生的调换 费（元） 注:上述用度为本基金持有经管东谈主及经管东谈主关联方所经管的基金产生的用度，申购费、赎回 费是本色产生的用度，销售办事费、经管费和托管费等其他用度为估算用度；上述用度已在 本基金所持有基金的净值中体现，不组成本基金的用度样式。根据干系法律法例及本基金合 同的约定，基金经管东谈主不得对基金中基金财产中持有的自身经管的基金部分收取基金中基金 的经管费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金                             第 50 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 的托管费。 注: 本基金本汇报期未进行利润分派。于资产欠债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分派情况详见资产欠债表日后事项章节。 注：本基金本汇报期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。 注:本基金本汇报期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。 注：截止本汇报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注: 截止本汇报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市集债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：截止本汇报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋略行径中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金经管东谈主制定了政策和轨范来识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面限度 经由，通过可靠的经管及信息系统持续监控上述千般风险。   本基金经管东谈主建立了董事会、谋略经管层、风险经管部门、各职能部门四级风险经管组 织架构，并明确了相应的风险经管职能。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之发 行东谈主出现失约、断绝支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于 具有雅致信用品级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈主宰理的其他基金共                    第 51 页 共 76 页                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 同持有一家公司刊行的证券，不得跳跃该证券的 10%。   本基金的银行入款均存放于信用雅致的银行，申购交易均通过具有基金销售经验的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交收和 款项清理，因此失约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对交易对 手进行信用评估，以限度相应的信用风险。   流动性风险是指基金所持金融器用变现的难易进度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有东谈主可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现结巴。   本基金的基金经管东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险经管轨则》等干系法例的要求建立健全敞开式基金流动性风险 经管的里面限度体系，审慎评估千般资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施，对本 基金组合伙产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东谈主给与监控基金组合伙产持仓鸠合 度目的、逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现智商与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中想象 了巨额赎回条件，约定在相等情况下赎回苦求的处理形式，限度因敞开申购赎回模式带来的 流动性风险，有用保障基金持有东谈主利益。   除本汇报“期末本基金持有的流畅受限证券”章节中所列示券种流畅暂时受限定弗成 解放转让外，本基金本汇报期末的其他资产均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产形式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券资产的公允价 值。   本基金经管东谈主逐日预测本基金的流动性需求，并同期通过孤独的风险经管部门设定流动 性比例要求，对流动性目的进行持续的监测和分析。   本汇报期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。   市集风险是指基金所持金融器用的公允价值或将来现款流量因所处市集千般价钱因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                  第 52 页 共 76 页                                   汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报    利率风险是指基金的财务景况和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐 性金融器用均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器用 还靠近每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。本基金的基 金经管东谈主依期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过救援投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行经管。                                                               单元：东谈主民币元 本期  末                                      5                              个 年 12                   个月         年     以                              -1 月 31                                    上                              年  日 资产 货币 资金 结算 备付                -      -    -     -   -                -                - 金 存出 保证        50，010.13      -    -     -   -                -        50，010.13 金 交易 性金 融资 产 养殖 金融                -      -    -     -   -                -                - 资产 买入 返售                   -      -    -     -   -                -                - 金融 资产 债权                   -      -    -     -   -                -                - 投资 应收 清理                -      -    -     -   -     37，119，124.99    37，119，124.99 款                              第 53 页 共 76 页                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 应收                 -    -   -    -    -                 -                - 股利 应收 申购      30，678.73    -   -    -    -        318，547.26       349，225.99 款 递延 所得                 -    -   -    -    -                 -                - 税资 产 其他                 -    -   -    -    -          7，785.93          7，785.93 资产 资产 悉数 欠债 短期                 -    -   -    -    -                 -                - 借钱 交易 性金                 -    -   -    -    -                 -                - 融负 债 养殖 金融              -    -   -    -    -                 -                - 欠债 卖出 回购 金融              -    -   -    -    -                 -                - 资产 款 应付 清理              -    -   -    -    -                 -                - 款 应付 赎回              -    -   -    -    -       1，272，058.77     1，272，058.77 款 应付 经管                 -    -   -    -    -        157，293.37       157，293.37 东谈主报 酬 应付 托管              -    -   -    -    -         31，481.36        31，481.36 费 应付 销售              -    -   -    -    -                 -                - 办事                          第 54 页 共 76 页                                   汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 费 应付 投资                   -      -    -     -   -                -                - 照管人 费 应交                   -      -    -     -   -        40，150.68        40，150.68 税费 应付                   -      -    -     -   -                -                - 利润 递延 所得                   -      -    -     -   -                -                - 税负 债 其他                   -      -    -     -   -       180，000.00       180，000.00 欠债 欠债                   -      -    -     -   -      1，680，984.18     1，680，984.18 悉数 利率 敏锐 度缺 口 上年 度末                                      5                              个 年 12                   个月         年     以                              -1 月 31                                    上                              年  日 资产 货币 资金 结算 备付       307，736.40      -    -     -   -                -       307，736.40 金 存出 保证        38，864.64      -    -     -   -                -        38，864.64 金 交易 性金 融资 产 养殖 金融                -      -    -     -   -                -                - 资产 买入                -      -    -     -   -                -                -                              第 55 页 共 76 页                              汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 返售 金融 资产 债权                 -    -   -    -    -                 -                - 投资 应收 清理              -    -   -    -    -      16，681，830.35    16，681，830.35 款 应收                 -    -   -    -    -                 -                - 股利 应收 申购      42，431.11    -   -    -    -        456，376.09       498，807.20 款 递延 所得                 -    -   -    -    -                 -                - 税资 产 其他                 -    -   -    -    -          7，447.91          7，447.91 资产 资产 悉数 欠债 短期                 -    -   -    -    -                 -                - 借钱 交易 性金                 -    -   -    -    -                 -                - 融负 债 养殖 金融              -    -   -    -    -                 -                - 欠债 卖出 回购 金融              -    -   -    -    -                 -                - 资产 款 应付 清理              -    -   -    -    -                 -                - 款 应付 赎回              -    -   -    -    -                 -                - 款 应付                 -    -   -    -    -        411，698.54       411，698.54 经管                          第 56 页 共 76 页                               汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 东谈主报 酬 应付 托管               -    -   -    -    -         72，186.66        72，186.66 费 应付 销售                  -    -   -    -    -                 -                - 办事 费 应付 投资                  -    -   -    -    -                 -                - 照管人 费 应交                  -    -   -    -    -                 -                - 税费 应付                  -    -   -    -    -                 -                - 利润 递延 所得                  -    -   -    -    -                 -                - 税负 债 其他                  -    -   -    -    -        190，000.00       190，000.00 欠债 欠债                  -    -   -    -    -        673，885.20       673，885.20 悉数 利率 敏锐 度缺 口 表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约轨则的从头订价日或到期日孰早者进 行了分类。               除利率之外的其他市集变量保持不变；      假设               经管行径；               入款利率或相对固定的利率计息，假设利率变动仅影响该类资产的将来               收益，而对其自身的公允价值无要紧影响；依期入款利息收入、买入返                           第 57 页 共 76 页                             汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支拨在交易时已确                定，不受利率变化影响；                            对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主                干系风险变量的              民币元）                  变动        本期末 2024 年 12 月 31      上年度末 2023 年 12 月                                   日                    31 日      分析                基准利率减少 25                个基点                基准利率加多 25                                       -2，883.87                -2，465.99                个基点   本基金通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无外汇风险。   其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，通盘市集价钱因素引起的金 融资产公允价值变动均平直响应在当期损益中。   本基金经管东谈主通过模范差、追踪错误、beta 值等目的监控投资组合靠近的市集价钱波 动风险。                                                           单元：东谈主民币元                       本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日           样式                        占基金资产净                    占基金资产净                       公允价值                      公允价值                                     值比例（%）                    值比例（%） 交易性金融资产－股票投资                   -           -             -            - 交易性金融资产—基金投资                           81.52                      88.67 交易性金融资产－债券投资                            4.67                       3.24 交易性金融资产－贵金属投资                  -           -             -            - 养殖金融资产－权证投资                    -           -             -            - 其他                             -           -             -            - 算计                                     86.19                      91.90    假设            本基金所投资的证券与事迹比拟基准的变动呈线性干系，且汇报期内的相                        第 58 页 共 76 页                           汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报          关系数在资产欠债表日后短期内保持不变；          保持不变。                       对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主民             干系风险变量              币元）              的变动                               上年度末 2023 年 12 月 31                       本期末 2024 年 12 月 31 日                                                       日   分析          中证 800 指数上          涨 5%          中证 800 指数下                                -9，537，258.40          -24，337，707.40          跌 5% 注：本基金经管东谈主运用老本—资产订价模子方法对本基金的市集价钱风险进行分析。上表为 市集价钱风险的敏锐性分析，响应了在其他变量不变的假设下，证券市集组合的价钱发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 公允价值计量完结所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有过错意旨的输入值所属 的最低端倪决定：第一端倪：通常资产或欠债在活跃市集上未经救援的报价；第二端倪： 除第一端倪输入值外干系资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值；第三端倪：干系资产 或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东谈主民币元                             本期末                    上年度末 公允价值计量完结所属的端倪 第一端倪                        277，464，227.88          670，169，736.69 第二端倪                         15，898，156.83           24，466，317.98 第三端倪                                      -                       -        算计                   293，362，384.71          694，636，054.67 本基金政策为以汇报期初动作细目金融器用公允价值端倪之间调换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公拓荒行等情况， 本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投资的 公允价值列入第一端倪，并根据估值救援中给与的对公允价值计量合座而言具有过错意                       第 59 页 共 76 页                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 义的输入值所属的最低端倪，细目干系投资的公允价值应属第二端倪或第三端倪。 注：本基金本汇报期末以及上年度末均不存在第三端倪公允价值余额。 注：本基金本汇报期末以及上年度末均不存在第三端倪公允价值余额。 本基金本汇报期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。 本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      截止资产欠债表日，除本汇报“4 经管东谈主汇报-汇报期内经管东谈主对本基金持有东谈主数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他过错事项。                     §8 投资组合汇报                                                 金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             样式             金额（元）                                                    （%）      其中：股票                                 -              -      其中：债券                      15，898，135.23           4.65           资产救援证券                           -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -              -                     第 60 页 共 76 页                                 汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注:本基金本汇报期末未持有股票。 注：本基金本汇报期末未持有股票。 注:本基金本汇报期未投资股票。                                                            金额单元：东谈主民币元     序号        债券品种              公允价值              占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                           -                        -                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资产                      债券名     序号        债券代码             数目（张）              公允价值             净值比例                       称                                                                    （％） 细 注:本基金本汇报期末未持有资产救援证券。 细 注:本基金本汇报期末未持有贵金属投资。                              第 61 页 共 76 页                       汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 注:本基金本汇报期末未持有权证投资。 注：本基金本汇报期未投资股指期货。 注:本基金本汇报期未投资国债期货。   本基金将给与定量和定性分析相勾搭的方法进行基金精选，按照“筛选基金公司—识别 基金立场—精选优质基金”的旅途，采纳中枢基金池。具体而言主要包括以下方面：   （1）初选基金池：筛选基金公司   对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，勾搭第三方机构对基金公司调研 以过甚他方式的相通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析目的包括基金公司合座实 力、投资管聪敏商和风险限度智商。   基金公司的合座实力包括基金公司的成立时代、资产经管范围、股东结构和经管层、公 司文化、基金家具线漫衍、行业地位、竞争上风等；   基金公司的投资管聪敏商包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的巩固性、投资 东谈主员的从业经历、基金家具的过往事迹等；   基金公司的风险限度智商包括公司的风险经管体系、里面限度轨制、危险处理机制等。   通过定性和定量分析，本基金采纳基本面雅致的基金公司旗下基金家具，构建出初选基 金池。   （2）立场基金池：识别基金立场   本基金给与定量和定性分析相勾搭的形式，判断基金的投资立场。本基金通过分析基金 的投资范围、竖立情况、波动率等一系列量化目的，并勾搭实地调研及基金司理访谈等方式， 判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投资立场永诀为三大类别——稳健型立场、平衡 型立场和积极型立场。   本基金将基于对市集的判断，在不同环境下重心竖立于不同立场的基金。在预期市集环 境向好时，本基金以采纳积极型立场的基金家具为主；在预期市集环境中性时，以采纳平衡 型立场的基金家具为主；在市集环境向差时，以采纳稳健型立场的基金家具为主。                    第 62 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报   （3）中枢基金池：精选基金   本基金将制订子基金采纳模范和轨制，重心试验子基金立场特征巩固性、风险限度和合 规运作情况，并对照家具事迹基准评价其中历久收益、事迹波动和回撤情况。   本基金将根据法律法例的要求，试验子基金的运作期限、基金范围、合规性等要素，筛 选适合要求的子基金参加基金池。   本基金将根据市集认同的基金分类模范和子基金历史仓位信息，酿成千般型基金备选池， 以便使用量化目的进行进一步筛选。   i）主动经管型基金的精选   对于主动经管型基金，本基金根据基金的历史事迹、风险救援后的收益、风险限度目的、 基金的范围、基金经管东谈主范围等一系列量化目的对基金进行分析，并运用基金分析评价体系， 对基金进行显露分析、归因分析和风险分析：   A）基金的显露分析：分析并阐明基金实足和相对显露优于同类基金平均水平；   B）基金显露的归因分析：了解基金的择时和选券智商；   C）基金的风险分析：阐明基金总体投资风险水平妥当可控，分析风险的来源。   此外，本基金经管东谈主通过电话会议、正经走访和第三方机构调研等多种方式，精选出主 动管聪敏商卓越的基金。   ii）被迫经管型基金的精选   对于被迫经管型基金，本基金将重心分析：   A）基金的历久显露和追踪效用；   B）基金所追踪指数和市集的代表性；   C）基金的流动性；   D）基金的费率。   基于上述分析，本基金将精选出代表性强、追踪效果好、流动性高、费率低的被迫经管 型基金。   （4）公募 REITs 投资策略   基于基金经管东谈主对公募 REITs 基金运行章程的操纵，本基金将空洞有计划流动性、估值等 因素，从家具结构、底层资产、收益测算等三类目的来精选公募 REITs 基金进行组合经管，                      第 63 页 共 76 页                             汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 在严格风险经管的基础上，力求为基金组合创造稳健收益。     （5）投资组合构建     勾搭定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经由审慎精选，并在量度风险收益特 征后，最终科学合理地构建出投资组合并应时进行动态救援。此外，本基金将对所投资的基 金进行详细追踪，保持精密的风险意志，原宥发展变化，动态评估其价值，同期通过压力测 试、情景分析等各项时刻对本基金的投资组合进行动态风险评估。     本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，净值显露将 主要受其投资的其他基金显露之影响，并须承担投资其他基金干系的风险，其中包括市集、 利率、货币、经济、流动性和政事等风险。     本基金除了承担投资其他基金的经管费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金经管 东谈主自身经管的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照干系法例、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度）                  、销售办事费等）外，还须承担本基金自身的经管 费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中持有本基金经管东谈主宰理的其他基金部分的管 理费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费）                       ，因此，本基金最终获取的汇报与平直 投资于其他基金获取的汇报存在各异。     本基金主动经管风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基金为主动管 理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金经管东谈主可能限于学问、时刻、教训等因 素而影响其对干系信息、经济步地和证券价钱走势的判断，其精选出的基金的事迹显露并不 一定持续的优于其他基金。                                                                    是否                                                                    属于                                                                    基金                                                                    经管                                                            占基金                                                                    东谈主及      基金代      基金名   运作                                     资产净 序号                        持有份额（份）          公允价值（元）                 经管       码        称    形式                                     值比例                                                                    东谈主关                                                            （%）                                                                    联方                                                                    所管                                                                    理的                                                                    基金                          第 64 页 共 76 页                                汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报               城研究      型开               精选股      放式               票A               中泰星                        契约               元无邪               竖立混                        放式               合A               大成高                        契约               新时刻               产业股                        放式               票C               华安汇      契约               搀杂 A     放式               华商新      契约               选搀杂      放式               汇添富                        契约               外延增               长主题                        放式               股票 A               中原行      契约               搀杂       放式               海富通      契约               动搀杂      放式               广发全               球精选      契约               (QDII)   放式               东谈主民币 A               汇添富               医疗服      契约               竖立混      放式               合A               宝盈品      契约               搀杂 A     放式               汇添富      契约               级搀杂 A    放式                             第 65 页 共 76 页                               汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报               波 ETF   型开                       放式               国泰君     契约               利短债 C   放式               国泰君     契约               利短债 A   放式                       契约               永赢科               技驱动 C                       放式               金鹰科     契约               股票 A    放式               万家双                       契约               引擎灵               活竖立                       放式               搀杂 A               富国研                       契约               究精选               无邪配                       放式               置搀杂 D               金鹰红     契约               搀杂 A    放式                       交易                       放式               祥瑞策     契约               搀杂      放式               汇添富     契约               (LOF)   放式               汇添富                       契约               中高等               级信用                       放式               债C                       交易               华宝添               益 ETF                       放式               汇添富     契约               开债 A    放式                            第 66 页 共 76 页                                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                    汇添富     契约                    开债 A    放式          汇报期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过甚派出机构、国度金 融监督经管总局（前身为中国银保监会）过甚派出机构、中国证监会过甚派出机构、国度市 场监督经管总局及机关单元、交易所立案考察，或在汇报编制日前一年内受到公开非难、处 罚的情况。          本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。                                                               单元：东谈主民币元 序号                  称号                           金额 注:本基金本汇报期末未持有处于转股期的可调换债券。 注：本基金本汇报期末未持有股票。                            §9 基金份额持有东谈主信息                                                                份额单元：份                持有东谈主户       户均持有的                 持有东谈主结构 份额级别                数（户）        基金份额      机构投资者             个东谈主投资者                                 第 67 页 共 76 页                                     汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                                             占总份                                     持有份                                 占总份额                                             额比例         持有份额                                      额                                  比例（%）                                             （%） 汇添富养 老 2040 五 年持有混 合（FOF）A 汇添富养 老 2040 五 年持有混 合（FOF）Y     算计      27，116       9，725.36    0.00    0.00    263，712，808.66      100.00                                                               占基金总份额比例     样式                  份额级别           持有份额总额（份）                                                                  （%）                   汇添富养老 2040 五年 基金经管东谈主通盘            持有搀杂（FOF）A 从业东谈主员持有本           汇添富养老 2040 五年 基金                 持有搀杂（FOF）Y                  算计                             726，043.09                 0.28                                                     持有基金份额总量的数目区            样式                       份额级别                                                        间（万份）                           汇添富养老 2040 五年持有混 本公司高等经管东谈主员、基金                  合（FOF）A 投资和研究部门负责东谈主理               汇添富养老 2040 五年持有混 有本敞开式基金                       合（FOF）Y                           算计                        10~50                           汇添富养老 2040 五年持有混                               合（FOF）A 本基金基金司理持有本开                           汇添富养老 2040 五年持有混 放式基金                                                0                               合（FOF）Y                           算计                        0 东谈主宰理的家具情况 注：本基金基金司理期末未兼任私募资产经管规划的投资司理。                                第 68 页 共 76 页                           汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                    §10 敞开式基金份额变动                                                         单元：份                   汇添富养老 2040 五年持有搀杂         汇添富养老 2040 五年持有搀杂 样式                        （FOF）A                    （FOF）Y 基金合同成功日（2019 年 04 月 29 日）基金份            471，716，422.66                      - 额总额 本汇报期期初基金份额 总额 本汇报期基金总申购份 额 减：本汇报期基金总赎 回份额 本汇报期基金拆分变动                                        -                       - 份额 本汇报期期末基金份额 总额 注：总申购份额含红利再投、调换入份额，总赎回份额含调换出份额。                      §11 要紧事件揭示   本汇报期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本汇报期内，本基金基金经管东谈主未发生要紧东谈主事变动。   本汇报期内，本基金基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。      本汇报期无触及本基金经管东谈主、基金财产的要紧诉官司项。      本汇报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本汇报期内，本基金投资策略未发生改变。 汇报期内，本基金持有的大成高新时刻产业股票 C(011066)于 2024 年 12 月 12 日公告《大                        第 69 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 成基金经管有限公司对于以通信形式召开大成高新时刻产业股票型证券投资基金基金份额 持有东谈主大会的公告》         ，审议《对于大成高新时刻产业股票型证券投资基金修改基金合同等相 关事项的议案》       。本基金经管东谈主在撤职持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺干系投票职权，就 持有东谈主大会审议事项投痛快票。   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）自家具成立日（2019 年 04 月 29 日）起至本 汇报期末，为本基金进行审计。本汇报期内应付的审计用度为东谈主民币 60，000.00 元。 注：本汇报期内未发生基金经管东谈主过甚高等经管东谈主员受巡逻或处罚等情况。 注：本汇报期内托管东谈主过甚高等经管东谈主员无受巡逻或处罚等情况。                                                金额单元：东谈主民币元                  股票交易                应支付该券商的佣金        交易单元           占当期股票                   占当期佣金 券商称号                                                  备注         数目    成交金额    成交总额的          佣金       总量的比例                       比例（%）                    （%） 东方证券      4      -            -           -       - 中信建投 证券 招商证券      2      -            -           -       - 方正证券      2      -            -           -       - 国联证券      1      -            -           -       - 中金公司      1      -            -           -       - 华泰证券      2      -            -           -       - 中泰证券      1      -            -           -       - 东方钞票      2      -            -           -       - 兴业证券      2      -            -           -       - 财通证券      1      -            -           -       - 长城证券      1      -            -           -       - 长江证券      2      -            -           -       - 东海证券      2      -            -           -       - 广发证券      2      -            -           -       - 国金证券      1      -            -           -       -                      第 70 页 共 76 页                                        汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 国泰君安               2            -             -            -               - 海通证券               2            -             -            -               - 恒泰证券               2            -             -            -               - 华宝证券               1            -             -            -               - 华创证券               1            -             -            -               - 华西证券               2            -             -            -               - 民生证券               1            -             -            -               - 中信证券               1            -             -            -               - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而算计支付该券商的佣金 算计，不只指股票交易佣金。                                                                     金额单元：东谈主民币元          债券交易                    债券回购交易               权证交易              基金交易                                              占当                    占当                                     占当                       占当                                              期债 券                  期债                                     期权                       期基                                              券回       成 商                  券成                                     证成                       金成                                              购成       交 名    成交金额          交总          成交金额                       交总         成交金额          交总                                              交总       金 称                  额的                                     额的                       额的                                              额的       额                    比例                                     比例                       比例                                              比例                    （%）                                    （%）                      （%）                                              （%） 东 方   65，117，370.0       82.6   94，000，000.0   50.8                  591，621，037.5   83.0                                                       -        - 证              0          8              0      1                              8      7 券 中 信 建                             13，000，000.0 投                                        0 证 券 招 商                             14，000，000.0 证                                        0 券 方 正 证 券 国             -          -    24，000，000.0   12.9     -        -   31，024，893.00   4.36                                     第 71 页 共 76 页                      汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 联                     0      7 证 券 中 金           20，000，000.0   10.8     -   -                         -   -              -      - 公                      0      1 司 华 泰           15，000，000.0     -   -                  8.11   -   -   21，538，427.20   3.02 证                      0 券 中 泰     -   -   5，000，000.00   2.70   -   -   37，940，712.70   5.33 证 券 东 方     -   -             -      -    -   -    3，384，000.00   0.48 财 富 兴 业     -   -             -      -    -   -    2，886，110.00   0.41 证 券 财 通     -   -             -      -    -   -              -      - 证 券 长 城     -   -             -      -    -   -              -      - 证 券 长 江     -   -             -      -    -   -              -      - 证 券 东 海     -   -             -      -    -   -              -      - 证 券 广 发     -   -             -      -    -   -              -      - 证 券 国   -   -             -      -    -   -              -      -                 第 72 页 共 76 页                    汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 金 证 券 国 泰         -   -         -   -     -   -         -       - 君 安 海 通         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 恒 泰         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 华 宝         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 华 创         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 华 西         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 民 生         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 中 信         -   -         -   -     -   -         -       - 证 券 注:1、专用交易单元的采纳模范和轨范： （1）基金交易单元采纳和成交量的分派责任由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法例及公司里面轨则相应负责组织、协长入监督。投资研究部 门采纳财务景况雅致、谋略行动范例、合规风控智商和交易、研究办事智商较强的证券公司， 租用其交易单元。                 第 73 页 共 76 页                           汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报 （2）交易单元分派的主义是按照中国证监会的干系轨则和对券商交易或研究办事的评价控 制交易单元的分派比例。 （3）投资研究部门根据依期评分的结已然定交易单元分派比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需适合干系法律法例轨则的要求。（给与券商交易模式的 基金不适用干系法律法例轨则的证券交易佣金分派比例上限。                           ） （4）每半年空洞有计划近半年及最新的评分情况，动作加多或更换券商交易单元的依据。 （5）救援租用交易单元的采纳及决定交易单元成交量的漫衍情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的采纳轨范为投资研究部门按上述模范对券商进行评估，根据法律法例及公 司里面轨则阐明选用的券商，与被选中的券商签订干系公约。 本基金本汇报期内未新增或退租交易单元。  《公开召募证券投资基金证券交易用度经管轨则》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金经管股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告初度流露的汇报期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。 序号           公告事项               法定流露形式         法定流露日历      对于留神行恶分子冒用汇添富基      金口头进行罪犯行径的过错教唆      对于汇添富基金经管股份有限公          上证报，公司网站，中      公司合作关系的公告               露网站                              上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗          网站，深交所，中国证      下基金 2023 年第四季度汇报        监会基金电子流露网                              站                              上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗          网站，深交所，中国证      下基金 2023 年年度汇报          监会基金电子流露网                              站      汇添富基金经管股份有限公司关          上证报，公司网站，中      信息而已的公告                 露网站      汇添富基金经管股份有限公司关          上交所，上证报，公司      变更的公告                   监会基金电子流露网                        第 74 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报                           站      汇添富基金经管股份有限公司旗       上交所，公司网站，深      金家具而已摘抄              金电子流露网站                           上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗       网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第一季度汇报     监会基金电子流露网                           站      对于汇添富养老主义日历 2040 五 公司网站，证券日报，      A 类份额敞开日常赎回业务的公告 流露网站      汇添富基金经管股份有限公司旗       上交所，公司网站，深      要                    金电子流露网站      对于汇添富基金经管股份有限公       上证报，公司网站，中      有限公司合作关系的公告          露网站                           上交所，公司网站，中      汇添富基金经管股份有限公司旗      下部分基金更新招募说明书                           露网站                           上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗       网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第二季度汇报     监会基金电子流露网                           站      对于汇添富基金经管股份有限公       上证报，公司网站，中      海）有限公司合作关系的公告        露网站                           上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗       网站，深交所，中国证      下基金 2024 年中期汇报       监会基金电子流露网                           站                           上交所，上证报，公司      汇添富基金经管股份有限公司旗       网站，深交所，中国证      下基金 2024 年第三季度汇报     监会基金电子流露网                           站      对于汇添富基金经管股份有限公       上证报，公司网站，中      合作关系的公告              露网站      汇添富基金经管股份有限公司关                           上证报，公司网站，中      于旗下部分基金的销售机构由北      京中植基金销售有限公司变更为                           露网站      华源证券股份有限公司的公告                   第 75 页 共 76 页                         汇添富养老 2040 五年持有搀杂（FOF）2024 年年度汇报             §12 影响投资者决策的其他过错信息 注：无。   无。 集的文献； 刊上流露的各项公告；   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金经管股份有限公司   投资者可于本基金经管东谈主办公时代预约查阅，或登录基金经管东谈主网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金经管东谈主客户办事中心电话：400-888-9918 查询干系信息。                                      汇添富基金经管股份有限公司                      第 76 页 共 76 页

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